분야 무역 전략 pdf

섹터 트레이딩 전략 pdf
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분야 무역 전략.
Deron Wagner의 섹터 트레이딩 전략 소개 & # 8211; 모든 시장에서 이익을 목표로 할 수있는 훌륭하고 간단한 방법. 바그너 (Wagner)는 시장 분야 차트 작성 전략을 안내하여 주식, 옵션 또는 기타 금융 상품이 거대한 이익을 낼 수 있는지 판단 할 수 있도록 도와줍니다. 실제로 손실의 위험이 있습니다.
바그너는 먼저 섹터 트레이딩에 필요한 기술에 중점을 둡니다. 거래 가능 분야의 확인, 최상의 지표 선택 및 위험 분석 효과적인 섹터 거래를위한 그의 세 가지 전략적 방법론을 제시합니다. 이 가이드의 기능을 최대한 활용하려면 Traders 'Library 's Education Corner의 양방향 온라인 검토 도구를 이용할 수도 있습니다.
내부에서는 성공적인 부문 거래의 견해와 역할을 배우십시오.
상호 관계의 기본과 그로부터 이익을 얻는 방법; 다음 큰 거래를 찾기 위해 뮤추얼 펀드 및 기타 기관 자금 흐름을 따르는 방법; 언제 어떻게 투자 자본을 회전시키고 수익을 최적화 할 것인가? 최선의 상승 여력이있는 거래를 강하고 약한 부문으로 구분하는 방법; 이익을 얻고 보호하기 위해 입장에 들어가고 나가기위한 다양한 방법; 어떤 시장 조건을 이용하기 위해 매일 거래 기회를 늘리는가? 적어도 ETF와 옵션을 최대한으로 활용할 수있는 방법; 위험을 분석하여 거래 상대의 신뢰를 높일 수있는 방법.
큰 기관의 거래력을 얻으려면 바그너의 섹터 트레이딩 전략이 필요합니다. 그의 도움으로 시장이 어떤 방식으로 던져도 일관된 이익을 창출 할 수 있습니다.
이 미리보기는 게시자와 작성자의 허가를 받아 Google에서 제공합니다. 더 많은 정보.

섹터 모멘텀 - 회전 시스템.
주식 부문 / 산업의 회전 거래 시스템은 주식 시장만큼이나 오래되었다. 거래자들과 투자자들은 서로 다른 부문의 주식들이 경기 순환에 대해 다른 감도를 갖고 있으며, 항상이 관계를 악용하려고 노력하고 있음을 발견했습니다. 섹터 회전에 대한 몇 가지 다른 접근 방법이 존재하며, 운동량에 기반한 회전은 가장 성공적인 방법 중 하나입니다. 이 예에서 투자 영역은 10 개의 산업 분야를 포함하며, 투자자는 반복적으로 가장 높은 모멘텀 (과거 실적)을 지닌 주식 부문을 자신의 포트폴리오로 선택합니다. 이 전략의 목표는 주식 지수의 간단한 매수와 유지를 능가하는 것입니다. 여기에는 장기 전략 (여기에 제시된 전략 버전)과이 전략의 긴 - 짧은 버전이 있습니다 (투자자가 가장 실적이 좋은 부문을 보유하고 전체 시장 또는 최악의 성과를내는 섹터를 보유하고있는 경우).
근본적인 이유.
주식 부문은 경기 순환과는 다른 감성을 가지므로 가장 높은 확률과 가장 낮은 손실 확률을 가진 부문 만 보유 할 수 있습니다. 운동량 이상은 종종 투자자 집단, 투자자 과다 및 과소 반응 및 확인 편견과 같은 행동상의 단점으로 설명됩니다.
운동량, 섹터 피킹, 회전 시스템.
간단한 거래 전략.
10 섹터 ETF를 사용하십시오. 포트폴리오에 12 개월 동안 가장 강력한 모멘텀을 지닌 3 종의 ETF를 선택하고 동일하게 평가하십시오. 1 달 동안 기다렸다가 재조정하십시오.
원본 용지.
Mebane Faber : 투자를위한 상대 강도 전략.
이 보고서의 목적은 미국 주식 부문 및 글로벌 자산 클래스 포트폴리오에 투자 할 때 리스크 조정 수익률을 향상시키는 간단한 양적 방법을 제시하는 데 있습니다. 상대적 강도 모델은 1920 년대의 프랑스 - 파마 (Fama) 미국 주식 섹터 데이터에서 테스트되어 지분과 같은 위험으로 절대 수익률이 증가합니다. 상대 강도 포트폴리오는 모든 연도의 약 70 %에서 구매 및 보류 벤치 마크보다 우위에 있으며 수익은 시간이 지남에 따라 변하지 않습니다. 포트폴리오를 동적으로 헤지하기위한 경향 추종 변수의 추가는 변동성과 하락률을 감소시킵니다. 상대 강도 모델은 지원 결과와 함께 글로벌 자산 클래스의 포트폴리오에서 테스트됩니다.
기타 논문.
Moskowitz, Grinblatt : 산업이 모멘텀을 설명합니까?
이 백서는 개별 주식 모멘텀 이상을 설명하는 주식 수익의 산업 구성 요소에 강력하고 널리 퍼진 운동량 효과를 설명합니다. 특히 과거 우승 주식을 매수하고 과거 손실 주식을 판매하는 모멘텀 투자 전략은 일단 산업 모멘텀을 통제하면 수익성이 크게 떨어집니다. 이와는 대조적으로, 과거 우승 산업에서 주식을 매수하고 과거의 손실 산업에서 주식을 판매하는 산업 모멘텀 투자 전략은 크기, 장부가 시장 가치, 개별 주식 모멘텀, 평균 수익률 및 잠재적 인 미세 구조 영향.
횡단면 주가가 반환하는 기존 문헌은 가격 및 이익 모멘텀 패턴을 나타냅니다. 그러나 그러한 전략의 실행은 관련된 주식의 수가 많기 때문에 값 비싸며 일부 연구는 모멘텀이 거래 비용에서 살아남지 못한다는 것을 보여줍니다. 본고에서는 금융 산업에서 일반적으로 사용되는 스타일 및 섹터 지수에도 모멘텀 패턴이 있는지 살펴 본다. 우리의 결과는 스타일과 섹터 지수가 모두 가격 모멘텀을 나타내고 섹터 지수도 이익 모멘텀을 나타냄을 보여준다. 가장 중요한 것은, 이러한 모멘텀 전략은 잠재적 인 거래 비용을 조정 한 후에도 수익이 발생한다는 것입니다. 또한 스타일 인덱스의 가격 모멘텀은 개별 주식 수익 모멘텀에 의해 좌우되는 반면 섹터 인덱스의 가격 모멘텀은 이익 모멘텀에 의해 좌우되는 것으로 나타났다. 마지막으로, 스타일 인덱스를 일러스트레이션으로 사용하여 우리는 스타일 투자의 성과가 기세 효과를 통합함으로써 실질적으로 향상 될 수 있음을 보여줍니다.
국가 및 산업 모멘텀 효과의 존재에 대한 압도적 인 경험적 증거가있다. 이 연구 결과는 상대적으로 과거 수익률이 높은 국가 및 산업을 구매하고 상대적으로 과거 수익률이 낮은 국가 및 산업을 판매하는 투자자는 리스크 조정 수익률이 높다는 것을 의미합니다. 이 연구는 투자자가 직접 거래 할 수없는 국가 및 산업 지수에 초점을 맞 춥니 다. 이는 국가 및 산업 모멘텀 효과가 투자자에 의해 실제로 악용 될 수 있는지 또는 자연에 환상인지 여부에 대한 의문을 보장합니다. 우리는 Exchange Traded Funds의 실제 가격 데이터를 사용하여 국가 및 산업 모멘텀 전략의 수익성을 분석합니다. ETF가 거래 된 샘플 기간 동안 투자자는 연간 약 5 %의 초과 수익으로 국가 및 산업 모멘텀 전략을 활용할 수 있었을 것입니다. ETF의 일일 평균 매수 호가 스프레드는 묵시적 손익분기 거래 비용 수준보다 크게 낮습니다. 따라서 개별 주식 거래를 기꺼이하거나 할 수없는 투자자는 ETF를 사용하여 국가 및 산업 포트폴리오의 모멘텀 효과로부터 이익을 얻을 수 있다고 결론을 내립니다.
운동량 전략의 효능에 관한 거의 모든 증거는 1962 년 이후의 시대에서 비롯되며 다른 시장과 자산 클래스에 걸친 운동량 수익률은 매우 긍정적 인 상관 관계가 있습니다. 우리는 초기에 산업 모멘텀을 조사하여, 이러한 전략이 현대 시대의 것과 비슷한 수준 인 1871-1925 및 1871-1938 기간 동안 수익을 얻었음을 발견했습니다. 우리는 또한 산업 모멘텀 전략의 시장 국가 의존도가 두 시대간에 유사 함을 보여줍니다. 전반적으로, 우리의 결과는 모멘텀 전략의 수익성과 주 의존성이 보급되어 있으며 데이터 마이닝만으로 인한 것 같지는 않다는 것을 확인했습니다.
우리는 횡단면 및 시계열 모멘텀 전략에 적용되는 두 가지 형태의 변동성 가중치 (자신의 변동성 및 변동성)를 고려합니다. 가중 전략의 샤프 비율에 대한 간단한 이론적 결과를 제시하고 미국 산업 포트폴리오에 적용된 모멘텀 전략에 대한 경험적 결과를 보여줍니다. 우리는 변동 효과 가중치의 타이밍 효과와 안정화 효과가 모두 관련이 있음을 확인합니다. 우리는 또한 (부분적으로) 예측 가능한 변동성으로서 단면 분산을 다루는 분산 가중 기법을 소개한다. 분산 가중치가 샤프 비율을 개선하지만 변동성 가중치보다 덜 효과적 인 것으로 보입니다.
가격 수익 모멘텀 테스트를 국가 별 섹터와 주식, 채권, 통화 및 원자재와 미국 주식을 포함한 글로벌 금융 자산 수익의 가능한 가장 긴 역사로 확대하면 215 년 역사의 다중 자산 모멘텀을 창출합니다 우리는 자산 클래스의 내부 및 외부의 모멘텀 프리미엄의 중요성을 확인합니다. 재고 수준 결과와 일관되게 우리는 모멘텀 포트폴리오가 구축 된 자산 클래스의 수익률의 방향과 기간에 따라 조건부 포트폴리오 포트폴리오의 큰 변동을 문서화합니다. 최근 쌍발 모멘텀 포트폴리오 상관 관계의 중요한 상승은 경험 주의자, 이론가 및 실무자 모두에게 중요한 데이터의 특징을 제시합니다.
이 백서는 미국 산업 포트폴리오의 최근 및 중간 과거 수익률을 기반으로 한 모멘텀 전략에 중점을 둡니다. 우리의 경험적 분석에 따르면 중간 과거 수익률에 기반한 전략은 평균 수익률이 더 높음을 보여줍니다. 더욱이, 반환 규격 모두를 포함하는 전략은 시간에 따른 요인 노출, 특히 Fama와 French (2015) 5 요소 모델을 나타냅니다. 이러한 역동적 인 노출에 대한 리스크 조정 이후, 산업 모멘텀 전략의 수익성은 감소하고 최근의 과거 수익률에 기반한 전략에서는 중요하지 않게됩니다. 그러나 과거 중간 수익을 기반으로 구축 된 대부분의 전략은 수익성이 높고 중요성이 높습니다. 더 많은 분석 결과에 따르면 산업 모멘텀 전략은 부정적인 리스크 조정 리스크가 강한 기간으로 인해 혼란 스럽습니다. 이러한 소위 말하는 운동량 추락은 특정 시장 상황에 의해 좌우되는 것으로 보입니다. 우리는 산업 모멘텀 전략이 시장 상황과 경기 순환과 관련이 있음을 발견했습니다. 그러나 업계의 모멘텀이 시장의 변동성이나 정서와 연결될 수 있다는 분명한 증거는 없습니다.
몇몇 연구는 주식 시장에서의 모멘텀 전략의 높은 초과 수익률을 투자자의 행동 편향으로 돌렸다. 그러나 투자자의 과소 반응으로 인해 또는 투자자 과다 반응으로 인해 모멘텀 효과가 발생하는지 여부는 여전히 문제입니다. 특이한 변동성과 투자자 과잉의 연계성과과 거 반응의 또 다른 척도로서의 주식 회전율을 설명하기 위해 간단한 모델을 사용하여 투자자 과잉 반응 설명을 모멘텀 효과의 원천으로 지원하는 증거를 제시합니다. 또한, 투자자 과잉 반응이 낮을 때, 모멘텀 효과는 주식보다는 산업 (산업 모멘텀)에 더 많은 영향을 미친다는 것을 보여줍니다.

Faber의 Sector Rotation Trading Strategy.
목차.
Faber의 Sector Rotation Trading Strategy.
섹터 회전 기반 거래 전략은 위험 조정 수익률을 개선하고 투자 프로세스를 자동화 할 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 섹터 순환 전략의 중심에있는 모멘텀 투자는 특정 기간 동안 가장 강력한 성과를 보이는 섹터에 투자하고자합니다. 모멘텀 투자는 상대적 강도 투자의 또 다른 형태입니다. 이 기사에서는 전략을 설명하고 투자자에게 StockCharts의 도구를 사용하여이 전략을 구현하는 방법을 보여줍니다.
Faber and O & Shaunessey.
운동량 투자 및 상대 강도 투자의 개념을 뒷받침하는 많은 논문이 있습니다. James O & Shaunessey는 월스트리트에서 What Works Works라는 저서에서 지난 50 년간 최고의 실적을내는 전략에 대해 자세히 설명합니다. 이제 제 4 판에서, O & # 039 Shaunessey는 상대 강도 전략이 성능 목록의 상단에 일관되게 있음을 확인했습니다. 투자자들은 가장 강력한 주식을 구입하고 가장 약한 것을 피하여 보상을받습니다. 강함은 강해지고 약점은 약 해지는 경향이 있습니다. 월 스트리트가 승자를 사랑하고 패자를 싫어하기 때문에 이는 의미가 있습니다.
Cambria Investment Management의 Mebane Faber는 투자 상대 강도 전략이라는 백서를 썼습니다. 구글은 그의 이름과 종이 이름을 자세히 설명합니다. Faber는 1920 년대로 거슬러 올라가는 부문 / 산업 그룹 데이터를 사용하여 단순한 추진력 전략이 약 70 %의 구매력을 능가하는 것으로 나타났습니다. 즉, 80 년을 초과하는 테스트 기간 동안 가장 큰 이익을 낸 섹터 / 산업 그룹을 매수할 때 바이 아웃이 성과를 보였다. 이 전략은 1 개월, 3 개월, 6 개월, 9 개월 및 12 개월의 실적 간격에서 효과가있었습니다. 또한 Faber는 위치를 고려하기 전에 간단한 경향 추종 요구 사항을 추가하여 성능을 향상시킬 수 있음을 발견했습니다.
전략 세부 정보.
현재 제시된 전략은 Faber의 백서에서 발견 한 내용을 기반으로합니다. 첫째, 전략은 월별 데이터를 기반으로하며 포트폴리오는 한 달에 한 번 균형을 조정합니다. 차트리스트는 매월 마지막 날, 매월 첫날 또는 매월 정해진 날짜를 사용할 수 있습니다. 이 전략은 S & P 500이 10 개월 간단한 이동 평균을 초과하고 S & P 500이 10 개월 SMA 미만인 시장에서 벗어날 때까지 길다. 이 기본 타이밍 기법은 투자자들이 장기 추세 동안 시장에서 벗어나기를 바라며, 장기 추세가 회복되는 동안 시장에서 벗어나게합니다. 이러한 전략으로 인해 2001-2002 년의 베어 마켓과 2008 년의 위축 된 쇠퇴를 피할 수있었습니다.
그의 백 테스트에서 Faber는 French-Fama CRSP 데이터 라이브러리의 10 개 섹터 / 산업 그룹을 사용했습니다. 여기에는 소비자 내구재, 내구 소비재, 제조, 에너지, 기술, 통신, 상점, 건강, 유틸리티 및 기타가 포함됩니다. 마지막 부문 / 산업 분류 ( "기타")에는 광산, 건설, 교통, 호텔, 비즈니스 서비스, 엔터테인먼트 및 금융이 포함됩니다. 개별 ETF가 이들 그룹과 일치하도록 검색하는 대신, 이 전략은 단순히 9 섹터 SPDR을 사용합니다.
다음 단계는 성능 간격을 선택하는 것입니다. 차티스트들은 1 개월에서 12 개월 사이의 어떤 것을 선택할 수 있습니다. 1 개월은 조금 짧아서 과도한 균형을 조정할 수 있습니다. 12 개월은 조금 길어서 너무 많은 것을 놓칠 수 있습니다. 이 예에서는 3 개월간 사용하여 3 개월 간의 비율 증가율 인 3 개월 변동률로 성능을 정의합니다.
차타 주의자들은 각 분야와 전략 전반에 얼마만큼의 자본을 할당 할 것인지를 결정해야한다. 차트리스트는 상위 3 개 섹터를 사서 3 개 모두에 동일한 금액을 할당 할 수 있습니다 (33 %). 대안으로 투자자는 상위 부문에 가장 많은 투자를하고 후속 부문에는 더 적은 금액을 투자하여 가중치 적용 전략을 구현할 수 있습니다.
신호 구매 : S & P 500 지수가 10 개월 이동 평균을 초과 할 경우 3 개월 동안 가장 큰 이익을 기록한 섹터를 매입하십시오.
신호 매도 : S & P 500이 매월 마감 기준으로 10 개월 간단한 이동 평균을 밑돌 때 모든 포지션을 종료합니다.
리 밸런싱 (Rebalance) : 한 달에 한 번, 상위 계층 (3 개)에서 벗어나는 섹터를 판매하고 상위 계층 (3 개)으로 이동하는 섹터를 구입하십시오.
StockCharts 분야 요약.
스톡 차트 (StockCharts)의 섹터 요약 (Sector Summary)은 매월이 전략을 실행하는 데 사용될 수 있습니다. 9 개의 섹터 SPDR은 하나의 편리한 페이지에 표시되어 백분율 변경별로 정렬 할 수 있습니다. 먼저 표 바로 위에있는 드롭 다운 메뉴를 사용하여 원하는 실적 시간대를 선택하십시오. 이 예제는 3 개월 성능을 사용합니다. 둘째, "% Chg"표제를 클릭하여 백분율 변경순으로 정렬하십시오. 최상위 실적 섹터를 배치합니다.
커브 피팅의 위험이있는 상황에서 12 개월 이동 평균은 10 개월 SMA보다 강한 경향을 유지하는 것으로 보입니다. 아래 차트에서 파란색 화살표는 S & amp; P 500이 10 개월 SMA를 어기는 곳을 표시하지만 12 개월 SMA를 보류합니다. 두 이동 평균의 차이는 매우 작으며 이러한 차이는 시간이 지남에 따라 균등하게 나타날 수 있습니다. 그러나 12 개월 이동 평균은 1 년 평균을 나타내며 이는 장기적인 관점에서 매력적인 시간입니다. 가격은이 1 년 이동 평균보다 높을 때는 상승 편향을, 아래의 경우에는 하향 편향을합니다.
결론.
이 섹터 순환 전략은 특정 섹터가 outperform하고이 섹터에 대한 투자가 전체 시장보다 우월 할 것이라는 전제에 기반합니다. 80 년 이상의 백 테스트를 통해이 가정이 확정 되더라도 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 못합니다. 어떤 전략과 마찬가지로, 자기 훈련과 전략 준수가 무엇보다 중요합니다. 나쁜 개월, 어쩌면 나쁜 년이있을 것입니다. 그러나 장기적인 증거는 좋은 시간이 나쁜 시간보다 중요한 것이라고 제안합니다. 이 전략은 또한 주식 선택을위한 첫 번째 컷으로 사용될 수 있습니다. 거래자는 상위 3 개 섹터의 주식에 집중하고 하위 6 개 주식은 피할 수 있습니다. 이 기사는 거래 전략 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이 아이디어를 사용하여 분석 프로세스 및 위험 보상 환경을 보완하십시오.

포드 캐스트 : 시장을이기는 간단한 섹터 ETF 회전 전략.
오늘의 쇼에서, 이코노미스트이자 FTMDaily 설립자 인 Jerry Robinson은 미국 최고의 양적 정신 중 하나 인 Meb Faber와 합류했습니다. Faber는 Cambria Investment Management의 창립자 겸 최고 투자 책임자이며 투자 및 추세 분석 주제에 대한 여러 권의 책 및 백서를 저술 한 저자입니다.
이번 특별 게스트 인터뷰에서 Faber는 금융 시장에 대한 현재의 견해를 제시하고 투자 배분에 대한 흔하지 않은 지혜를 공유하며 인기 분야 ETF 순환 전략에 대해 설명합니다. Faber는 또한 모든 청취자를위한 최신 도서의 무료 사본을 제공합니다 (무료 사본을 얻을 수있는 방법을 배우려면 계속 읽으십시오).
이 프로그램의 후반에, Jerry Robinson은 S & P500 지수에서 기본 주식 시장 섹터를 모두 분석하고 시장을 지속적으로 이기기 위해 Faber의 섹터 ETF 순환 전략을 개인적으로 사용하는 방법을 설명합니다.
나중에, 귀금속 조언자 인 Tom Cloud는 금과은에 대한 최신 가격 조치에 대한 업데이트를 제공합니다.
오늘 & # 8217; PODCAST, 당신은 배울 것입니다.
& # 8211; 왜 평균적인 주식 시장 수익률이 앞으로 몇 개월 동안 평범 해지지 않을까? & # 8230;
& # 8211; 대부분의 미국인들이 지금 당장 투자에 집중해야하는 곳 & # 8230;
& # 8211; S & P0500 지수에 포함 된 9 개의 기본 주식 시장 섹터를 기반으로 한 ETF의 주식 시장 섹터 목록.
& # 8211; Meb Faber의 단순 섹터 ETF 순환 전략을 사용하여 시장의 70 %를 이겨내는 방법 & # 8230;
& # 8211; 새로운 구제 금융 (또는 보석금)이 등장하면서 그리스의 재정 위기에 대한 최신 정보가 나온다.
이 에피소드에서 언급 된 자원.
2015 시장 통찰력 : Meb Faber와의 인터뷰.
MEB FABER는 Cambria Investment Management의 공동 창립자이자 최고 투자 책임자이며 현재 Cambria의 ETF, 별도 계좌 및 민간 투자 기금을 관리합니다. Faber는 수많은 백서와 투자 서적 (주주 수율, 아이비 포트폴리오 및 글로벌 가치)을 저술했습니다. Barron 's, The New York Times 및 The New Yorker에서 자주 소개되었으며 투자 전략에 대한 연사이자 작가입니다.
오늘의 인터뷰에서 Faber는 글로벌 금융 시장과 그가 자신의 돈을 투자하고있는 주식에 대한 최신 통찰력을 제공합니다.
또한 Faber는 최근 중국 주식 시장 랠리에 대해 이야기하고 전체 시장 수익률의 70 %를 능가하는 것으로 알려진 그의 인기 섹터 ETF 순환 전략에 대해 설명합니다.
주식 시장 분야 목록 & # 8211; 기본 주식 시장 분야.
몇 년 전, Cambria Investment Management의 Meb Faber가 작성한 투자 관련 상대 강도 전략이라는 흥미로운 백서를 발견했습니다. 이 신문은 전형적인 "매수"전략을 거의 70 % 이상 능가하는 강력한 (그러나 단순한) 투자 전략을 보여주었습니다.
80 년 이상의 주식 시장 데이터를 기반으로 한 Faber의 연구는 놀랄만큼 간단한 방법으로 시장을 이길 수 있음을 보여주었습니다. 간단히 말하자면, 이 전략은 최근에 동료들보다 우수한 섹터 기반 ETF를 구매하는 것입니다.
SPY와 같은 S & P0500 지수 펀드를 단순히 구매하는 대신, 이 전략은 가장 상대적인 힘을 나타내는 기초 섹터에 투자함으로써 S & P038의 수익을 이길 수있는 방법을 보여줍니다.
아래에서는 주식 시장 부문 (State Street Global Advisors의 호의)
이 섹터 ETF 회전 전략의 작동 방식.
S & # 038; P 500 지수는 위의 9 개 섹터로 구성됩니다. 물론 일부 섹터는 매달, 매 분기마다, 그리고 매년 다른 사람들보다 우위에 있습니다. 페이버 (Faber)의 섹터 순환 전략은 매우 간단합니다. 이 전략은 기본적으로 배당금을 포함한 총 수익률을 기준으로 상위 1, 2 또는 3 섹터에 투자합니다.
S & # 038; P 500의 최고 실적 섹터에 투자를 집중시킴으로써 더 많은 리더를 소유 할 수 있고 주식 시장의 후발 기업을 더 적게 소유 할 수 있습니다. 이는 현재의 상승 추세가 선택한 분야에서 계속 될 경우 수익을 높일 수 있습니다.
Faber의 전략은 1, 2 또는 3 섹터에 투자 할 수 있다는 점에서 매우 유연합니다. 매월, 4 분기, 6 개월 또는 매년 재분배 할 수 있습니다. 따라서 대부분의 사람들의 일정과 절제에 맞을 수 있습니다.
최고 실적 섹터에만 투자하기로 결정한 경우 기본적으로 해당 섹터에 100 % 투자합니다.
대신에 실적이 가장 좋은 두 부문에 투자하도록 선택하면 상위 두 부문 각각에 50 %를 투자하게됩니다. (2 개 (또는 3 개의) 상위 부문에 대한 투자는 역사적 수익률을 약간 낮추지 만, 다양 화를 통해 위험을 약간 낮추게됩니다.)
상위 3 개 부문에 투자하기로 선택한 경우, 투자는 3 분의 1로 균등하게 나뉘며, 이는 상위 3 개 부문 각각에 33 % 투자됩니다.
얼마나 자주 포트폴리오를 재조정합니까? 그건 너에게 달렸어. 매월, 분기, 6 개월 또는 일 년에 한 번 할 수 있습니다. 그러나 페이버 (Faber)의 연구는 특정 시간대가 다른 것보다 더 이상적이라는 것을 보여줍니다.
보시다시피, 이것은 구현하기 쉽고 역사적으로 기초를 둔 매우 간단한 투자 전략으로 기본 지수는 시간의 70 %를 반환합니다.
이 단순 섹터 ETF 로테이션 전략이 흥미로워 진다면, Faber의 22 페이지 백서를 다운로드하여 읽어 보시기 바랍니다. 빠른 읽기와 흥미로운 통찰력이 있습니다. 특히 최상의 수익을 내기 위해 포트폴리오를 최적화하는 방법에 관한 흥미로운 통찰력이 있습니다. 또한 Faber의 논문은 S & P 500보다 다른 지수를 기반으로하고 있음을 알아야합니다. 그러나 그 전략은 일반적인 주식 지수뿐만 아니라 외국 주식 시장 및 기타 자산 클래스에 적용됩니다.
참고 : 저는 개인적으로이 섹터 ETF 순환 전략을 거의 2 년 동안 사용해 왔으며 그 결과에 매우 만족해하고 있습니다. 개인적으로 매 분기마다 ETF 투자를 재조정하고 FTM Insider 및 Pro Trader 커뮤니티와 함께 ​​구매할 부문을 공유하려고합니다. 액세스를 원할 경우 여기에서 자세히 알아볼 수 있습니다.
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저자에 관하여.
제리 로빈슨.
제리 로빈슨 (Jerry Robinson)은 우리 국가의 파산 : 금융 서바이벌 안내서의 저자입니다. 2010 년에 Jerry는 미국인을 깨우고 진정한 재정적 자유와 영적 자유의 원칙을 그들과 함께 나눌 수있는 사명으로 FTMDaily를 창안했습니다. 매주 화요일 그는 경제적 및 지정 학적 주제를 다루는 포드 캐스트 인 FTM 위클리 라디오 (FTMWeekly Radio)를 개최합니다. Jerry는 경제 및 지정 학적 경향에 대한 주제로 전 세계에서 강의 할 수있는 축복을 받았다. 그는 Tulsa 대학에서 경제학 학위를 받았으며 아름다운 Ozark 산에서 가족과 함께 거주하고 있습니다. 더보기.
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