거래 시스템 표준 편차

거래 시스템 표준 편차
표준 편차는 주식 거래시 보통 변동성 측정에 사용되며 대개 다른 지표 (예 : Bollinger Bands는 주식의 표준 편차를 사용하여 변동성에 따라 밴드를 넓히거나 좁 힙니다. 가격의 급격한 변화는 큰 표준 편차를 의미하는 반면 편평한 가격은 낮은 표준 편차를 나타냅니다. 투자자들이 시장 방향에 대해 확신이 없기 때문에 상판과 하의는 보통 변동성의 높은 표준 편차와 일치합니다. 일 거래 아이디어와 표준 편차를 사용하는 시스템은 상당히 일반적이지만, 마진에서 조치가 발생하기 쉽기 때문에 그러한 신호를 해석하기가 어렵습니다.
표준 편차를 계산하려면 가격 또는 다른 요인의 (특정 기간) 단순 MA를 취한 다음 이전 기간의 가격과 이동 평균 간의 차의 제곱을 합한 다음 그 수를 마침내이 숫자의 제곱근을 취합니다.

거래 표준 편차 채널.
표준 편차 채널은 선형 회귀 선을 중심으로 설정된 수의 표준 편차로 플롯됩니다. 그것들은 스윙 트레이딩에 유용하게 적용될 수 있습니다 (추세 변화 감지는 물론).
차트에서 안정된 추세를 시각적으로 확인하고 선택한 기간에 마우스를 끌어 표준 편차 채널을 맞 춥니 다.
Sydney Gas Limited [SGL]는 선형 회귀선을 중심으로 2 표준 편차로 그려진 추세 채널로 그려져 있습니다. 2005 년 12 월과 2006 년 8 월에 동등한 최저치를 기록한 후 SGL이 집계를 시작했습니다.
오래 갈 신호는 [1]의 2 차 반응 (또는 연결)이 100 일 지수 이동 평균을 고려할 때 확인됩니다. Twiggs Money Flow와 함께 강한 축적을 따라 제로 라인 위에 있습니다.
차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.
Auto-Extend (추세선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭)를 사용하여 채널 선이 확장됩니다.
포지션을 증가시킬 수있는 기회는 트렌드 채널의 하반부에서 또 하나의 더 높은 여물과 함께 나타납니다. 피라미드 기회가 더 많음 가격이 최고 트렌드 채널보다 낮을 때 (또는 존경 할 때) 빠져 나옵니다. 가격이 낮은 트렌드 채널에서 두 배 바닥을 완료하면 또 다른 진입 신호 .
(가격은 100 일간의 지수 이동 평균과 Twiggs Money Flow가 0 점입니다.) 가격이 낮은 채널 행을 존중하면 포지션을 증가 (피라미드) 할 수있는 기회.
차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.
트렌드 채널 중지 주문 중지.
입력 한 [1]에서 첫 번째 정지 손실을 다운 스윙 미만으로 설정하십시오. 이후의 골짜기에서 정지 손실을 낮은 채널 선과 최저점 중 낮은 지점으로 낮추십시오. 새로운 정지 레벨이 이전 정지보다 낮 으면 (더 높은) 이전 정지를 그대로 두십시오. 트로프가 트렌드 채널의 상반부에 있더라도 낮은 채널 라인에서 정지 손실을 설정하십시오. 가격이 상위 트렌드 채널을 관통 할 때 상위 채널 라인으로 귀하의 정지 손실을 이동하십시오.
가격이 채널에서 떨어지면 새로운 수조가 채널 선을 존중할 때마다 상단 채널 선을 따라 정류장을 계속 움직입니다.
차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.
두 번째 항목에서 초기 정지 손실을 최저점에 놓습니다. 정지 손실을 후속 최저점 이하로 올립니다 (낮은 채널 선 아래에도 있음). 다음 최저점은 추세 채널의 위쪽 절반에 있으므로 낮은 채널 라인에서 정지 손실.
표준 편차 채널 설정.
표준 편차 채널을 설정하는 방법은 도움말 : 경향 채널을 참조하십시오.
나는 보통 선택된 데이터의 약 95 %를 감싸는 2 표준 편차를 사용한다. 3 표준 편차를 사용하면 선택한 데이터의 약 99 %가 감싸지 만 채널은 너무 넓게 나타납니다.

표준 편차를 이용한 주식 거래의 확률.
표준 편차는 예상 수익의 종 곡선을 가정합니다.
Fotolia에서. shock으로 주식 시장 분석 스크린 샷 이미지.
더 많은 기사.
일부 전문 주식 거래자는 시장을 분석하고 증권의 미래 가치를 예측하기 위해 정량 분석을 사용합니다. 그들은 주식의 경로가 "무작위 걸음"이라고 가정하고 값이 종 곡선 또는 정상적인 값 집합을 따라 분포 될 것이라고 가정함으로써 시작합니다. 이 데이터를 통해 표준 편차 및 확률 이론을 사용하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
표준 편차.
표준 편차는 정규 분포에서 이벤트의 확률을 설명하는 척도입니다. 주식 수익률은 정상적인 (가우스 분포) 경향으로 분석하기 쉽습니다. 하나의 표준 편차가 모든 수익의 68 %를 차지하고 두 표준 편차는 모든 수익의 95 %를 차지하며 세 가지 표준 편차는 모든 수익의 99 %를 차지합니다. 주식 가치가 어디에 있는지를 상인이 95 %의 확률로 추측 할 수 있다면 그는 헤징과 투자를위한 더 많은 옵션을 가지고 있습니다.
표준 편차 거래.
거래자는 특정 주식에 대한 수익률을 취하기 시작합니다. 그들은 주식의 평균 변동성을 5 년과 같은 정해진 기간에 매일 취합니다. 그들은 수익률이 표준 편차로 곡선의 양면에 똑같이 떨어지는 벨 곡선을 형성한다는 것을 알 수 있습니다. 이 정보로 거래자는 주식이 정상 수익보다 한 두 표준 편차 이상 움직일 때지도로 나타내는 Bollinger 밴드를 만들 수 있습니다. 그런 일이 발생하면 상인은 단순히 정상적인 수익으로 돌아갈 것이라고 베팅합니다.
표준 편차 분석의 한 가지 문제점은 곡선 양면의 매우 낮은 확률 영역에서 수익의 가치를 알 수 없다는 것입니다. 이러한 소위 "꼬리"는 상당히 극단적 일 수 있습니다. "꼬리"수익률이 5 % 밖에되지 않을지라도, 꼬리 수익률의 가치는 하루에 10 %가 될 수 있습니다. 그러나, 당신은 단순히 당신이 먼 꼬리에 얻을 것이다 반환의 크기를 계량 수 없습니다.
거래자는 옵션 값을 계산할 때도 확률 및 표준 편차를 사용할 수 있습니다. 그들은 기본 주식 수익률이 표준 편차로 정규 분포되어 있다고 가정하는 유명한 Black-Scholes 방정식을 사용할 수 있습니다. 그들이 묵시적인 변동성을 얻을 수 있다면 주식 및 옵션의 가격에 따라 기본 주식에 오랫동안 투자하고 옵션을 사용하여 주식을 매입하거나 위험을 회피 할 수 있습니다.
참고 문헌 (3)
사진 크레딧.
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저자에 관하여.
Kathy Zheng은 개인 재정 계획 담당자입니다. 그녀는 경제학 학사 학위를 소지하고 있으며 1 단계 재정 고문으로 인증 받았습니다.
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주요 개념 1. 확률 및 확률 통계.
표준 편차.
통계에서 표준 편차는 평균 결과와 관련하여 특정 결과를 정량화하는 측정 단위입니다.
- 1 표준 편차는 발생 분포에서 결과의 약 68.2 %를 포함합니다.
- 2 표준 편차는 발생 분포에서 약 95.4 %의 결과를 포함합니다.
- 3 표준 편차는 발생 분포에서 약 99.7 %의 결과를 포함합니다.
- 1 표준 편차에 대해 80 달러에서 120 달러 사이.
- 2 표준 편차에 대해 60 달러에서 140 달러 사이.
- 3 표준 편차에 대해 40 달러에서 160 달러 사이.
- 지금부터 1 년에 80 달러에서 120 달러 사이에 주식이 종결 될 확률은 68 %.
- 주식의 95 % 확률은 지금부터 $ 60 ~ $ 140 사이에 마감됩니다.
99.7 %의 확률로 지금부터 1 년에 40 ~ 160 달러를 마감합니다.
- 확률 16 %의 ITM / 84 % OTM은 OTM 옵션에 대해 1 표준 편차 범위를 포착합니다.
- 확률 2.5 %의 ITM / 97.5 % OTM은 OTM 옵션에 대해 2 표준 편차 범위를 포착합니다.
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